Vaga de Oportunidade de Analista de Modelos de Riscos III

Local de trabalho: JK  Modelo Híbrido ( 2 x por semana home office) Principais atividades: Validação de modelos de risco de mercado; V alidação da construção d os modelos e d o entorno tecnológico (processos, controles internos e sistemas) de Riscos de Mercado (Trading e Banking); Manipulação de bases de dados e programação (SAS, SQL, R, Python, C) para criar réplicas dos modelos de Riscos de Mercado (Trading e Banking) e avaliar a sua construção e o seu uso/implantação; Criação de relatórios específicos para validação dos modelos (idioma: português e inglês); Interação com várias áreas da empresa; Fazer a validação completa, olhando quais dados foram utilizados, teste de performance, de estresse para ver se o modelo continua performando bem com o estresse do mercado, por exemplo. Avaliação de dados, controles e todo o processo que capitaneia esse modelo; Validação dos modelos antes da produção; Emissão de relatórios , incluindo recomendação . Pré requisitos: Conhecimento em linguagem de programação SQL ou PYTHON Experiência com produtos financeiros, marcação a mercado e métricas de riscos de mercado; Experiência com construção e/ou validação de modelos em produtos de tesouraria, P&L, VAR, títulos, NTN, Renda fixa, renda variável, entre outras. e com o entorno tecnológico (processos, controles internos e sistemas) de Riscos de Mercado (Trading e Banking); Conhecimento estruturado com manipulação de bases de dados e programação (SAS, SQL, R, Python, C), domínio em VBA Inglês para leitura e escrita Programação Pacote Office Avançado Requisitos desejáveis: Conhecimento em Python; Conhecimento em PowerBi. Espanhol, diferencial Perfil Comportamental: Analítico Boa comunicação Visão de negócios Facilidade de interação com pessoas e outras áreas Organização Mao na massa